PROCESSI STOCASTICI
Stampa
Anno immatricolazione
2019/2020
Anno offerta
2019/2020
Normativa
DM270
SSD
MAT/06 (PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA)
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI'
Corso di studio
MATEMATICA
Curriculum
PERCORSO COMUNE
Anno di corso
Periodo didattico
Secondo Semestre (02/03/2020 - 09/06/2020)
Crediti
6
Ore
48 ore di attività frontale
Lingua insegnamento
Italiano
Tipo esame
ORALE
Docente
PRIOLA Enrico (titolare) - 6 CFU
Prerequisiti
I corsi di Probabilità e di Analisi Funzionale della Laurea Magistrale.
Obiettivi formativi
Questo corso è la naturale prosecuzione del corso di Probabilità della Laurea Magistrale. Gli obiettivi comprendono lo studio teorico dei processi stocastici come strumento matematico e l'applicazione di tale teoria. Alla fine del corso, lo studente dovrebbe essere in grado di svolgere semplici conti che coinvolgono i processi stocastici e dovrebbe saper tradurre alcuni problemi concreti nel linguaggio di questa teoria.
Programma e contenuti
1. Generalità sulla nozione di processo stocastico.

2. Catene di Markov.

3. Il processo di Poisson

3. Il moto Browniano o processo di Wiener.

4. Introduzione al calcolo stocastico di Ito rispetto al moto Browniano.
Metodi didattici
Lezioni frontali (durante le quali verranno anche svolti esercizi).
Testi di riferimento
1. Markov Chains,
J. R. Norris, Cambridge University Press.

2. Stochastic Calculus: An Introduction Through Theory and Exercises, P. Baldi, Springer
Modalità verifica apprendimento
Esame orale. Durante la prova verrà anche discussa la soluzione di un esercizio svolto a lezione.
Altre informazioni