FINANZA MATEMATICA
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Anno immatricolazione
2019/2020
Anno offerta
2019/2020
Normativa
DM270
SSD
MAT/06 (PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA)
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI'
Corso di studio
MATEMATICA
Curriculum
PERCORSO COMUNE
Anno di corso
Periodo didattico
Primo Semestre (30/09/2019 - 10/01/2020)
Crediti
6
Ore
56 ore di attività frontale
Lingua insegnamento
Italiano
Tipo esame
ORALE
Docente
CARBONE RAFFAELLA (titolare) - 6 CFU
Prerequisiti
I contenuti dei corsi "Elementi di Probabilita' " e "Probabilità"
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire alcune nozioni fondamentali sulle applicazioni della teoria della probabilita' e dei processi stocastici alla finanza.
Programma e contenuti
Introduzione delle nozioni fondamentali di finanza matematica: mercati, opzioni, strategie, arbitraggio, valutazione e copertura di opzioni. Studio di alcune proprietà fondamentali per mercati discreti e per il modello di Black e Scholes.

Programma esteso

- Richiami di probabilita' (in particolare valore atteso condizionato e martingale).
- Alcuni concetti fondamentali di finanza matematica: mercati, strategie, arbitraggio, ...
- Mercati a tempo discreto: valutazione e copertura di opzioni europee.
- Moto browniano e calcolo stocastico.
- Mercati a tempo continuo: valutazione e copertura di opzioni europee nel modello di Black e Scholes.
- Problemi connessi ad opzioni non europee.
Metodi didattici
Lezioni frontali di teoria e lezioni interattive in cui gli studenti saranno chiamati a risolvere alcuni problemi.
Testi di riferimento
"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", D.Lamberton e B. Lapeyre, Chapman&Hall/CRC
Modalità verifica apprendimento
La prova d’esame è solo orale e verterà su argomenti trattati a lezione. Lo studente dovrà dimostrare di aver integrato le conoscenze acquisite e di aver così raggiunto gli obiettivi formativi del corso.
Altre informazioni