Anno immatricolazione
2015/2016
SSD
SECS-P/05 (ECONOMETRIA)
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Curriculum
ECONOMIA E STRATEGIE DI MERCATO
Periodo didattico
Secondo Semestre (19/02/2018 - 19/05/2018)
Ore
44 ore di attività frontale
Lingua insegnamento
Italiano
Obiettivi formativi
E’ un corso introduttivo all’ econometria. L’obiettivo è fornire gli elementi di base per la comprensione della stima e della specificazione nell’ambito del modello di regressione lineare.
Programma e contenuti
Introduzione
Richiami di statistica
Richiami di algebra delle matrici
Modello di regressione lineare semplice:
a. ipotesi
b. stima con i minimi quadrati ordinari dei coefficienti
c. misure di bontà dell’adattamento
d. le assunzioni dei minimi quadrati
e. distribuzione campionaria dei minimi quadrati ordinari
f. verifica ipotesi e intervalli di confidenza
g. eteroschedasticità e omoschedasticità
h. fondamenti teorici dei minimi quadrati ordinari
Modello di regressione lineare multipla:
a. lo stimatore dei minimi quadrati ordinari in forma matriciale
b. misure di bontà di adattamento nella regressione multipla
c. distribuzione asintotica dello stimatore dei minimi quadrati ordinari
d. verifica di ipotesi congiunte, regioni di confidenza
e. distribuzione delle statistiche di regressione con errori normali
f. efficienza dello stimatore MQO con errori omoschedastici
g. specificazione del modello
h. distorsione da variabili omesse
Funzioni di regressione non lineari
Metodi didattici
Il corso è affiancato da esercitazioni che offriranno l’opportunità di lavorare con GRETL, software econometrico freeware, utilizzando data set reali.
Testi di riferimento
J.H. Stock M.W Watson (2012) Introduzione all’econometria Pearson, terza edizione.
Modalità verifica apprendimento
=esame scritto
Altre informazioni
Media voto esame: 23
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile