2015/2016

2017/2018

DM270

SECS-P/05 (ECONOMETRIA)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

ECONOMIA

ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI

3°

Secondo Semestre (19/02/2018 - 19/05/2018)

6

44 ore di attività frontale

Italiano

SCRITTO

ROSSI EDUARDO (titolare) - 6 CFU

statistica

E’ un corso introduttivo all’ econometria. L’obiettivo è fornire gli elementi di base per la comprensione della stima e della specificazione nell’ambito del modello di regressione lineare.

Introduzione
Richiami di statistica
Richiami di algebra delle matrici

Modello di regressione lineare semplice:
a. ipotesi
b. stima con i minimi quadrati ordinari dei coefficienti
c. misure di bontà dell’adattamento
d. le assunzioni dei minimi quadrati
e. distribuzione campionaria dei minimi quadrati ordinari
f. verifica ipotesi e intervalli di confidenza
g. eteroschedasticità e omoschedasticità
h. fondamenti teorici dei minimi quadrati ordinari
Modello di regressione lineare multipla:
a. lo stimatore dei minimi quadrati ordinari in forma matriciale
b. misure di bontà di adattamento nella regressione multipla
c. distribuzione asintotica dello stimatore dei minimi quadrati ordinari
d. verifica di ipotesi congiunte, regioni di confidenza
e. distribuzione delle statistiche di regressione con errori normali
f. efficienza dello stimatore MQO con errori omoschedastici
g. specificazione del modello
h. distorsione da variabili omesse

Funzioni di regressione non lineari

Il corso è affiancato da esercitazioni che offriranno l’opportunità di lavorare con GRETL, software econometrico freeware, utilizzando data set reali.

J.H. Stock M.W Watson (2012) Introduzione all’econometria Pearson, terza edizione.

=esame scritto

Media voto esame: 23