2018/2019

2018/2019

DM270

MAT/06 (PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA)

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI'

MATEMATICA

PERCORSO COMUNE

1°

Primo Semestre (01/10/2018 - 18/01/2019)

6

48 ore di attività frontale

Italiano

ORALE

CARBONE RAFFAELLA (titolare) - 6 CFU

I contenuti dei corsi "Elementi di Probabilita' " e "Probabilità"

Il corso si propone di fornire alcune nozioni fondamentali sulle applicazioni della teoria della probabilita' e dei processi stocastici alla finanza.

Introduzione delle nozioni fondamentali di finanza matematica: mercati, opzioni, strategie, arbitraggio, valutazione e copertura di opzioni. Studio di alcune proprietà fondamentali per mercati discreti e per il modello di Black e Scholes.

Programma esteso

- Richiami di probabilita' (in particolare valore atteso condizionato e martingale).
- Alcuni concetti fondamentali di finanza matematica: mercati, strategie, arbitraggio, ...
- Mercati a tempo discreto: valutazione e copertura di opzioni europee.
- Moto browniano e calcolo stocastico.
- Mercati a tempo continuo: valutazione e copertura di opzioni europee nel modello di Black e Scholes.
- Problemi connessi ad opzioni non europee.

Lezioni frontali di teoria e lezioni interattive in cui gli studenti saranno chiamati a risolvere alcuni problemi.

"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", D.Lamberton e B. Lapeyre, Chapman&Hall/CRC

La prova d’esame è solo orale e verterà su argomenti trattati a lezione. Lo studente dovrà dimostrare di aver integrato le conoscenze acquisite e di aver così raggiunto gli obiettivi formativi del corso.

La prova d’esame è solo orale e verterà su argomenti trattati a lezione. Lo studente dovrà dimostrare di aver integrato le conoscenze acquisite e di aver così raggiunto gli obiettivi formativi del corso.