Anno immatricolazione
2016/2017
SSD
MAT/06 (PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA)
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI'
Corso di studio
MATEMATICA
Curriculum
PERCORSO COMUNE
Periodo didattico
Secondo Semestre (01/03/2017 - 09/06/2017)
Ore
48 ore di attività frontale
Lingua insegnamento
ITALIANO
Prerequisiti
Il corso di Probabilita' della Laurea Magistrale. Di conseguenza, "Processi Stocastici" e' sconsigliato per gli studenti della Laurea Triennale.
Obiettivi formativi
Questo corso è la naturale prosecuzione del corso di Probabilità (laurea magistrale). Gli argomenti caratterizzanti sono catene di Markov e calcolo di Itô.
Programma e contenuti
1. Generalita' sulla nozione di processo stocastico;
2. Martingale a tempo continuo;
3. Catene di Markov;
4. Moto Browniano e processo di Poisson;
5. Calcolo di Ito e equazioni differenziali stocastiche
Metodi didattici
Lezioni (durante le quali verranno anche svolti esercizi).
Testi di riferimento
1. Z. Brzezniak, T. Zastawniak: Basic stochastic processes-a course through exercises (Springer)
2. A. Shiryaev: Probability (Springer)
3. Appunti forniti dal docente
Modalità verifica apprendimento
Esame orale.
Altre informazioni
Nessuna.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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